【摘 要】
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目前,最普遍的风险管理方法是:VaR(Value at Risk含义是风险中的价值)风险测量技术,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回报时,因为资产回报分布已不是正态分布,因而
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目前,最普遍的风险管理方法是:VaR(Value at Risk含义是风险中的价值)风险测量技术,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回报时,因为资产回报分布已不是正态分布,因而在求组合回报在一定置信水平下的分位数时,遇到了前所末有的挑战.在这种情况下,局部Monte-Carlo模拟法被认为是一种较准确的VaR测量方法,但由于其计算的时间长、计算量大、且无法解决伪随机数的集聚性问题等本身缺陷,在实际中也不常用,针对这一情况,Risk Metrics技术小组于1996年就提出以Johnson分布来将回报
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