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当平稳时间序列{Xn}被另外的平稳序列{Yn}删失后,我们研究{Xn}的协方差,相关系数的估计问题.特别当{Xn}是AR(p)序列时,我们研究AR(p)的参数估计和一步预测问题.给出的估计量是强相合的.计算机模拟结果说明所提供的方法是适用的.
右删失数据下的时间序列数据分析
【摘 要】
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当平稳时间序列{Xn}被另外的平稳序列{Yn}删失后,我们研究{Xn}的协方差,相关系数的估计问题.特别当{Xn}是AR(p)序列时,我们研究AR(p)的参数估计和一步预测问题.给出的估计量
【机 构】
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北京大学数学科学学院概率统计系
【出 处】
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系统科学与数学
【发表日期】
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2004年期
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