随机LQ控制在投资组合模型及套期保值问题中的应用

来源 :工程数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:abkkk123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证券组合;最后将其运用于金融中未定权益的套期保值问题,并得到最优套期保值策略。
其他文献
本文基于线性回归模型提出了一种新的影响度量矩阵,通过对其性质的研究及从数据加权扰动角度分析指出了其对角元比传统度量意义更加鲜明,更易识别出高杠杆点。在此基础上提出岭
粉皮冬瓜在我国有悠久的栽培历史,具有适应性广、栽培管理简单、产量高、耐热耐贮藏等优点,是盛夏广大消费者喜欢食用的蔬菜,也是调节夏秋蔬菜淡季的主要品种之一。近年来,广
随着全球橡塑行业越来越迅猛的发展,行业内的竞争也变得更为激烈,4月23-26日,亚洲第一、全球第二的"CHINAPLAS2014国际橡塑展"期间,展会云集来自39个国家及地区3,000多家展商
纯MDI市场进入2018年,其市场价格也并未随着下游行业的寒冬而进入颓势,2月底万华化学对3月纯MDI指导价格,散水执行价31,500元/吨,桶装执行价31,700元/吨,在并不旺盛需求的时
期刊
长期以来,对图书情报成本效益的研究以定性分析为主,较少定量的研究.文章试图从定量的角度分析高校图书馆图书情报成本效益问题,尤其对图书情报的社会效益评价提出了新的方法
本文在一个特殊的Banach空间中研究了一类二阶奇异边值问题正解的存在性,其中的非线性项含有一阶导数,并且在自变量的端点处和该空间的零元处具有奇异性。通过构造一个特殊的非
图书馆业务培训是图书馆员务能力.但开展业务培训面临着一些问题:缺乏制度保障,缺乏资金支持,难以抽出时间等.
本文对Banach格上的b-AM-紧算子进行了描述,得到了如下三个结论:1)如果Banach格F是无限维的,则E是KB-空间当且仅当每个从E到F的AM-紧算子是b-AM-紧算子。2)Banach格E是离散的KB-
简要介绍了四川省高校图书馆自动化网络化建设评估指标标准;详细论述了标准中所体现的优势和不足,并提出了相应的解决措施.
本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应