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通过利用Monte Carlo模拟方法近似目标函数及其一(二)阶信息,给出了带有补偿的随机二次规划问题的一个近似不可行Lagrange-Newton算法,并在依概率1条件下证明了它的全局收敛性和局部超线性收敛性.
一类随机规划问题的近似Lagrange—Newton算法
【摘 要】
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通过利用Monte Carlo模拟方法近似目标函数及其一(二)阶信息,给出了带有补偿的随机二次规划问题的一个近似不可行Lagrange-Newton算法,并在依概率1条件下证明了它的全局收敛
【机 构】
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山东科技大学信息科学与工程学院
【出 处】
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山东科技大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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