修正执行条件下O-U过程期权定价的保险精算方法

来源 :杭州电子科技大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hwniuniu

【摘要】

：

为了利用保险精算方法对不完全市场的期权进行定价，在权衡期权买卖双方权益的基础上分析了保险精算期权定价的执行条件并对其进行修正，在修正的执行条件下，根据股票价格过程的实

【作者】

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刘洁赵月旭

【机构】

：

杭州电子科技大学理学院

【出处】

：

杭州电子科技大学学报

【发表日期】

：

2017年1期

【关键词】

：

O-U过程期权执行条件保险精算方法期权定价 Ornstein-Uhlenbeck process executed condition of option

【基金项目】

：

国家自然科学基金资助项目(61473107,61273093)

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为了利用保险精算方法对不完全市场的期权进行定价，在权衡期权买卖双方权益的基础上分析了保险精算期权定价的执行条件并对其进行修正，在修正的执行条件下，根据股票价格过程的实际概率测度得到了中间无红利支付时O-U过程模型的欧式买权和卖权的精确定价公式及其平价关系，并通过实证验证了修正后的期权定价更加准确.

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