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在这份报纸，有时间依赖者主张的一个复合泊松风险模型在多层的红利策略下面被学习。piecewise 为 Gerber-Shiu 功能的 integro 微分的方程被导出并且解决。当主张尺寸分布是重尾巴的时，毁灭概率的 Asymptotic 公式被获得。
The compound Poisson risk model with dependence under a multi-layer dividend strategy
【摘 要】
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在这份报纸，有时间依赖者主张的一个复合泊松风险模型在多层的红利策略下面被学习。piecewise 为 Gerber-Shiu 功能的 integro 微分的方程被导出并且解决。当主张尺寸分布是重
【机 构】
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DepartmentofStatisticsandActuarialScience
【出 处】
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高校应用数学学报：英文版
【发表日期】
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2011年1期
【基金项目】
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Surported by the Third Stage of 211 Project, Innovative Talent Training Project of S-09110 and the Chongqing University Postgraduates＇ Science and Innovation Fund （200911BIB0110327）.Acknowledgements.
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