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结合上鞅的性质，采用分析方法，研究了投资者关于收益向量的估计分布和真实分布之间偏差的一些极限性质，得到了有关序列投资组合的一类强偏差定理．
序列投资组合模型中的强偏差定理
【摘 要】
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结合上鞅的性质，采用分析方法，研究了投资者关于收益向量的估计分布和真实分布之间偏差的一些极限性质，得到了有关序列投资组合的一类强偏差定理．
【机 构】
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石家庄经济学院数理学院,北京建筑工程学院理学院,石家庄经济学院华信学院
【出 处】
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河北工业大学学报
【发表日期】
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2011年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金（41172299）,河北省教育厅科研项目（Z2010297）,石家庄经济学院科研基金（XN0912）
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