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通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法,该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。
基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法
【摘 要】
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通过与Matlab程序相结合的方式介绍了基于蒙特卡罗模拟的商业银行信用风险度量方法,该方法使在给定的置信水平下科学地估算国内商业银行的信用风险成为可能。
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院
【出 处】
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技术经济
【发表日期】
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2008年02期
【基金项目】
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安徽省教育厅自然科学研究项目(kj2007b084)
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