求解均值-CVaR投资组合模型的改进粒子群算法

来源 :计算机工程与科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:star010lxl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
针对粒子群算法易跳过全局极值,且只能求解连续性问题的缺点,提出离散复形法局部搜索的思想,来有效提高粒子群算法在离散型问题中的搜索性能。针对粒子群算法易陷入局部极小的缺点,引入自适应粒子迁徙操作保证粒子的多样性,有效避免陷入局部收敛。对采用CVaR度量风险、构建有交易费用和限制证券比例的均值-CVaR投资组合模型进行仿真实验,实验结果验证了算法的有效性。将改进的粒子群算法应用到求解均值-CVaR模型的投资组合问题,与其他算法相比,该方法精度更高、性能更稳定。
其他文献
景是园林的灵魂,地形、植物等各类造园材料都可以作为园林造景的主题。从景的含义及园林景观的类型出发,分析了人们在欣赏园林景观时,不同的游览方式和观赏视距,对景观不同的
对蒙药嘎日迪-13味丸治疗心脑血管疾病、面瘫、周围神经病变及风湿性关节炎等临床应用进展进行综述。
针对当前基础教育脱离学生生活的现状,很多学者呼吁教育应回归学生生活。本文从教育的本质和生活的本质入手论述了教育和生活的关系,分析了当前基础教育脱离学生生活的现象,并对
典籍翻译是了解一国文明的重要渠道,也是传递和传承一国文化观和价值观的重要工具。典籍翻译深刻影响着一国的语言、文学和文化的发展,具有重要的意义。
目的:探讨影响儿童过敏性紫癜复发的临床相关危险因素。方法:收治过敏性紫癜复发患儿24例为研究组,选取同期正常儿童40例为对照组。结果:研究组患儿尿蛋白阳性及食物不耐受比率
货运保险公司协会TT Club和咨询集团麦肯锡(McKinsey)发布了一份新的以长远视角看集装箱航运业的报告。这份报告考虑的是2043年集装箱航运业市场的情况,也就是25年后的情况。
针对铁路基础设施维修管理的业务需求,综合运用基于以可靠性为中心的维修(RCM)的理论及分析方法,对铁路基础设施维修核心业务流程进行了梳理,包括设备检测、检测数据分析、维修辅
儒家经典从六经扩展到十三经,除了经目的增加,逻辑体系也在不断变化。经学逻辑体系,指的是历代经学家阐释经典时,基于对经典内容与功能的不同理解,使经典彼此构成一个具有同
随着我国人口老龄化的进程不断加快,社会人口老龄化问题日益突出,培养全面掌握老年医学知识的人才显得日益重要。但因在老年医学教育、教学上的局限性,培养出全面发展的老年
为了在交通影响分析中准确预测道路网络的宏观交通流和局部路口的微观交通流特征,提出利用宏观交通规划分析软件TransCAD与微观交通仿真软件TransModeler组合分析交通影响的