东亚地区主要股票市场联动效应的研究——基于金融危机大规模爆发前后样本的分析

来源 :哈尔滨金融高等专科学校学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tekken1981
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通过协整检验、Granger因果检验及构建VAR模型,考察了金融危机大规模爆发前后东亚地区主要股市间的联动性。实证结果表明,国内股市受外围股市的影响很弱,而金融危机则使我国股市对外围股市的影响增大,但和日本相比,我国证券市场在东亚地区的影响力仍然很弱,因此需要采取措施提升该影响力。研究还发现,金融危机加大了该区域主要股市间的联动性。
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