【摘 要】
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KMV公司发展的信用监控模型(Credit Monitor Model),也称为KMV模型,该方法运用期权定价思想,通过可观测的公司股市价值来推测公司资产价值以及资产收益率的波动性等,据此估计
【机 构】
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浙江工商大学金融学院 浙江 杭州 310018
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KMV公司发展的信用监控模型(Credit Monitor Model),也称为KMV模型,该方法运用期权定价思想,通过可观测的公司股市价值来推测公司资产价值以及资产收益率的波动性等,据此估计公司的违约概率.KMV方法的基本思想是,债务人的资产价值变动是驱动信用风险产生的本质因素,所以只要确定了债务人资产价值变动所遵循的规律和模型,就可以实现估计违约率的目的.
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