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以确定最优的消费和投资策略为手段，在满足金融投资者一段时间内所拥有资产效用最大时，构建一种考虑存在交易费用和投资组合约束、更接近实际的、具有明显经济理论意义的随机微分方程，得出其最优解等结论，并对之进行了论证研究。
一种有约束最优投资随机微分方程的构建
【摘 要】
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以确定最优的消费和投资策略为手段，在满足金融投资者一段时间内所拥有资产效用最大时，构建一种考虑存在交易费用和投资组合约束、更接近实际的、具有明显经济理论意义的随机微
【机 构】
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嘉应学院数学系
【出 处】
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辽宁科技大学学报
【发表日期】
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2009年4期
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