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运用多元GARCH-M模型对我国沪、深股市的期望收益率与 风险以及两市波动之间的相互影响关系进行了实证性研究，发现我国股市风险和期望收益之 间无显著关联，但两市波动之间存在着相互影响的关系。同时，沪、深股市波动具有群集性 和持续性。
GARCH-M模型与我国沪深股市的波动
【摘 要】
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运用多元GARCH-M模型对我国沪、深股市的期望收益率与 风险以及两市波动之间的相互影响关系进行了实证性研究，发现我国股市风险和期望收益之 间无显著关联，但两市波动之间存在
【机 构】
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江南大学商学院
【出 处】
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江南大学学报(人文社会科学版)
【发表日期】
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2002年02期
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