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介绍了当前常用的Copula函数的参数估计方法及最优Copula函数的选择方法,着重研究了一种基于贝叶斯理论的Copula函数的择优选择方法.最后对上海证券综合指数和深圳证券成分指数进行Copula函数择优选择,结果表明,得到的Copula较好地描述了其相依结构.
Copula选择方法
【摘 要】
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介绍了当前常用的Copula函数的参数估计方法及最优Copula函数的选择方法,着重研究了一种基于贝叶斯理论的Copula函数的择优选择方法.最后对上海证券综合指数和深圳证券成分指
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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重庆工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年05期
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