【摘 要】
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摘 要：利用引入边际非对称Laplace分布的连接函数(Copula)方法度量投资组合的在险价值(Value at Risk，VaR)，并使用失败频率检验方法和损失函数评价准则对四种窗宽(50，125，250和500日)下VaR的Monte Carlo模拟结果进行了有效性和精度检验，研究结果表明：采用250天历史数据利用Gumbel Copula度量投資组合VaR时具有较高的有效性和精度，在准确
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摘 要：利用引入边际非对称Laplace分布的连接函数(Copula)方法度量投资组合的在险价值(Value at Risk，VaR)，并使用失败频率检验方法和损失函数评价准则对四种窗宽(50，125，250和500日)下VaR的Monte Carlo模拟结果进行了有效性和精度检验，研究结果表明：采用250天历史数据利用Gumbel Copula度量投資组合VaR时具有较高的有效性和精度，在准确捕捉市场变化的同时又对风险进行了有效的度量和控制。
关键词：投资组合；风险度量Copula；vaR，非对称Laplace分布
中图分类号：F23 文献标识码：A 文章编号：1672-3198(2009)07-0152-03
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