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我们以上海股市为例，对其100个交易日的价格与交量数据进行了格伦吉－西姆斯因果关系检验与回归分析，我们发现，成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系。而且还发现，尽管A、B股市场存在许多差异，但两市场的价量关系并无显著区别。该结论表明，上海股市的成交量对信息传递有一定意义。
上海股市价量关系的实证分析
【摘 要】
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我们以上海股市为例，对其100个交易日的价格与交量数据进行了格伦吉－西姆斯因果关系检验与回归分析，我们发现，成交量的变化与绝对价格收益之间存在着显著的正相关关系。而且还发
【机 构】
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上海财经大学
【出 处】
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上海财经大学学报
【发表日期】
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2000年3期
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