2. 您的位置
3. 首页
4. 期刊论文
5. 基于股指期货的开放式基金套期保值效率研究

基于股指期货的开放式基金套期保值效率研究

来源 :南京师范大学学报(工程技术版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：seesmile

【摘 要】

：

以沪深300股指期货推出后的实际交易数据为基础,综合运用OLS、MDM、VECM、GARCH模型对包括股票型、混合型、指数型开放式基金的套期保值效果进行实证分析.实证结果表明国内股

【作 者】

：

赵自强 叶露 

【机 构】

：

南京师范大学计算机科学与技术学院

【出 处】

：

南京师范大学学报(工程技术版)

【发表日期】

：

2012年03期

【关键词】

：

股指期货 开放式基金 套期保值比率 套期保值效果 VaR 

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文 赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

以沪深300股指期货推出后的实际交易数据为基础,综合运用OLS、MDM、VECM、GARCH模型对包括股票型、混合型、指数型开放式基金的套期保值效果进行实证分析.实证结果表明国内股指期货用于基金套期保值的效果是显著的.从套期保值效率和动态VaR值这两种基金绩效评价指标的研究结果看,指数型基金的套期保值效果明显优于其他类型的基金,短期内运用静态模型的套保效率优于动态模型的套保效率.

其他文献

个人语言学能研究及其对外语学习和教学的启示

影响外语学习和外语教学行为的最终结果因素众多。而学生的个人内在语言学能是否制约这些行为的最终结果,很大程度上取决于哪些因素,各因素之间又存在什么关系,这些因素的研

学位

语言学能外语教学proficiency语言学习能力learner语言水平英语专业语音编码grammaticalspeak

打造大数据驱动的智能制造业

<正>智能化的工业企业是真正实现了以需求为导向进行个性化制造、提供个性化服务的企业。应该如何推动中国的工业企业升级?中国制造企业如何才能成为大数据驱动的智能企业?这

期刊

大数据驱动智能企业中国制造企业智能制造业水泥企业版型设计生产制造过程

自由基与自由基清除剂相互作用及对肿瘤细胞周期癌基因及其表达的调控

近年来，肿瘤与自由基生物学的关系又重新受到重视，寻找高效复合自由基清除剂（或称抗氧化剂）又成为许多实验室的重点研究课题。 本课题组早在1990年曾提出“抗氧化剂复合链”的

学位

自由基自由基清除剂细胞周期基因表达基因调控

国际政府采购法律问题研究

作为当今世界各国政府管理社会经济生活的一种手段,政府采购在国内贸易和国际贸易中发挥着越来越大的作用。发达国家和重要的国际经济组织都制定了政府采购法或政府采购国际

学位

政府采购政府采购主体救济制度

自信人格理论的建构

在我国文化中，自信是一个重要的概念。自信的心理学内涵与语意内涵相容而不相同。以往的自信人格研究对我国文化传统下的自信缺乏探讨，尤其缺乏综合的理论指导，对个体和民族自信

学位

自信总体自信五维自信健全人格自我怀疑

GM建筑勘察设计有限责任公司管理诊断报告

企业管理诊断就是一门诊治企业疾病的科学。通过调研、与企业管理人员合作，运用各种科学方法，找出企业中存在的问题及其原因，提出改善方案并指导实施，谋求企业兴旺发达的一种经济

学位

诊断组织管理企业文化

意识形态诗学赞助人与翻译操纵霍华德·法斯特部分作品汉译分析

在西方,翻译研究已发生了重大的转向,跳出了语言学研究的藩篱,转向了文化方向,试图探究和揭示影响翻译的背后因素和社会经济及文化机制。美国翻译理论家勒菲弗尔在多元系统理

学位

意识形态诗学赞助人操纵霍华德·法斯特

肠激宁改善肝郁脾虚证腹泻型肠易激综合征患者身心症状及胃肠激素的研究

目的:本研究拟使用肠激宁方治疗肝郁脾虚证腹泻型肠易激综合征(IBS-D)患者,观察其对患者身心症状治疗疗效及临床安全性,以期为本病的治疗提供一种新的方法。同时通过观察肠激

学位

腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证肠激宁身心症状5-HTVIPSP

爱发科“追求真空极限”

<正>半导体芯片制造、光电产业、太阳能电池片的工艺设备约八成与真空技术息息相关,成立于1952年的爱发科(ULVAC,前身为日本真空技术株式会社),正是以真空技术为基础,产品覆

期刊

真空技术太阳能电池片株式会社半导体芯片零部件光电产业FPD售后服务

我国商业银行金融衍生品的风险管理研究

20世纪90年代以来，全球金融衍生品交易规模不断扩大，交易品种不断增多，设计创新日新月异，但因金融衍生品引发的商业银行重大亏损的案例也层出不穷，如巴林银行倒闭等。金融衍生品已

学位

金融衍生品风险管理风险量化模型监管体系