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当前我国利率市场化进程已接近尾声，大部分市场的利率已经放开了管制。银行对于利率风险已经有了一定管理经验，缺口型已经运用的相当成熟，本着创新和与国际接轨的原则，本文选择精确度更高但在国内银行业还比较新的var模型来进行利率风险的度量，计算VaR将用“德尔塔一正态分布法”。
VAR模型在商业银行利率风险管理中的运用
【摘 要】
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当前我国利率市场化进程已接近尾声，大部分市场的利率已经放开了管制。银行对于利率风险已经有了一定管理经验，缺口型已经运用的相当成熟，本着创新和与国际接轨的原则，本文选择精
【机 构】
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山西财经大学
【出 处】
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全国商情(经济理论研究)
【发表日期】
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2015年39期
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