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本文以商业银行本币债券市场风险压力测试实践为例,利用确定的价值评估模型计算出在确定的压力情景下,债券资产组合的风险状况,实证研究压力测试在债券业务市场风险管理中的应用,并提出相关建议。
商业银行本币债券市场风险压力测试实证研究
【摘 要】
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本文以商业银行本币债券市场风险压力测试实践为例,利用确定的价值评估模型计算出在确定的压力情景下,债券资产组合的风险状况,实证研究压力测试在债券业务市场风险管理中的
【机 构】
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南京银行总行风险管理部,
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2011年01期
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