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本文依据约翰·拉里·凯利对单项赌局建立的盈利函数模型，建立了仓位控制下的多项投资组合的几何平均收益率函数模型，分析证明建立投资组合可以有效提高投资收益。求解多项投资组合的最优投资率及最大几何平均收益率。
多项投资过程的仓位控制——基于凯利公式的进一步研究与分析
【摘 要】
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本文依据约翰·拉里·凯利对单项赌局建立的盈利函数模型，建立了仓位控制下的多项投资组合的几何平均收益率函数模型，分析证明建立投资组合可以有效提高投资收益。求解
【机 构】
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东南大学,中泰证券股份有限公司
【出 处】
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全国流通经济
【发表日期】
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2017年11期
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