【摘 要】
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研究国债和股票的相关关系对于风险管理有重要的意义。文章在用Leverage SV模型描述股票和国债指数波动的基础上．采用Copula函数研究国债和股票指数的尾部相关关系，发现股票和
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研究国债和股票的相关关系对于风险管理有重要的意义。文章在用Leverage SV模型描述股票和国债指数波动的基础上．采用Copula函数研究国债和股票指数的尾部相关关系，发现股票和国债的尾部相关关系不对称．有较为显著的下尾相关而上尾相关不明显。进一步采用时变SJC—Copula函数研究发现，下尾相关系数较大的时点较多出现在上一年11月份到下年2月份期间，在此期间通过投资国债市场分散股票投资风险的效果较差。
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