对数自回归条件久期模型的残差自相关性分析

来源 :东北电力大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：amyzi

【摘要】

：

首先推导了对数自回归条件久期模型中残差自相关的渐近分布,得出了该模型的拟合优度统计量,将Box-Jenkins模型检验方法扩展到对数自回归条件久期模型上.同时利用对数自回归条

【作者】

：

韩玉党宏鹏田宝成

【机构】

：

东北电力大学理学院

【出处】

：

东北电力大学学报

【发表日期】

：

2019年3期

【关键词】

：

渐近分布自回归条件久期模型对数自回归条件久期模型拟合优度检验残差自相关

【基金项目】

：

吉林省科技发展计划基金(20170520052JH)

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首先推导了对数自回归条件久期模型中残差自相关的渐近分布,得出了该模型的拟合优度统计量,将Box-Jenkins模型检验方法扩展到对数自回归条件久期模型上.同时利用对数自回归条件久期模型,进行实证性的研究,从而表明我国股票交易久期以及价格久期都存在着明显的自相关性,我国股票市场的交易久期和价格久期都有着明显的倒“U”型模式.

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