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具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界
具有相依利率的离散时间风险模型破产概率的上界
来源 :高师理科学刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiwei5520
【摘 要】
:
研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了
【作 者】
:
牛祥秋
【机 构】
:
辽宁师范大学数学学院
【出 处】
:
高师理科学刊
【发表日期】
:
2016年1期
【关键词】
:
一阶自回归
破产概率
最优化投资
上界
first-order autoregression
ruin probability
optimal invest
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研究具有相依利息率的离散时间风险模型的破产概率,在模型中假定利率为一阶自回归结构,并且考虑风险投资.利用递归更新方法和鞅方法分别给出了破产概率的上界估计,并且讨论了相应的最小上界问题.
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