【摘 要】
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本文选取上海黄金交易所现货黄金Au100品种2007年9月7日到2013年9月20共1390个交易日的收盘价格,通过构建AR(1)-GARCH(1,1)模型对其价格波动性特征进行刻画,结果表明黄金现货
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本文选取上海黄金交易所现货黄金Au100品种2007年9月7日到2013年9月20共1390个交易日的收盘价格,通过构建AR(1)-GARCH(1,1)模型对其价格波动性特征进行刻画,结果表明黄金现货历史价格波动对未来黄金现货价格的冲击是微减且持久的。
In this paper, we choose the closing price of spot gold Au100 from September 7, 2007 to September 20, 2013 for a total of 1390 trading days on the Shanghai Gold Exchange. We analyze the price volatility by constructing AR (1) -GARCH (1,1) Characteristics of the results, the results show that the historical spot gold spot price impact on future gold spot is minimal and lasting impact.
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