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本文使用向量误差修正模型（VECM）和Granger因果关系检验法检验了沪深300股指期货和股票现货指数收益率之间的领先滞后关系。结果显示股指期货单向领先于现货指数大约15分钟。
股指期货和现货指数之间的领先滞后关系
【摘 要】
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本文使用向量误差修正模型（VECM）和Granger因果关系检验法检验了沪深300股指期货和股票现货指数收益率之间的领先滞后关系。结果显示股指期货单向领先于现货指数大约15分钟。
【机 构】
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中央财经大学
【出 处】
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中国经贸
【发表日期】
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2010年20期
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