基于不连续回归树的最大李雅谱诺夫指数计算方法

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最大李雅谱诺夫指数是判断动力系统稳定性和检验混沌的主要依据。运用回归树的随机梯度Boosting拟合非线性函数,提出一种从时间序列计算最大李雅谱诺夫指数的新方法。由于回归树不连续,其雅可比矩阵不存在,传统雅可比方法不能运用。直接从回归树计算最大李雅谱诺夫指数,不考虑拟合函数的雅可比函数。随机模拟结果表明该方法能很好逼近真值,且对噪声和嵌入维数稳健。最后计算移动通话和短信总量两个实测数据的李雅谱诺夫指数,结果表明本文方法和人工神经网络具有同样的结论。
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