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文章基于均值-方差（M-V）风险计量技术,分析了资产组合在资产品种减少的敏感性,通过引入协方差扰动,建立相关的M-V组合模型。同时和原模型进行比较,分析有效前沿的变化,探究其经济意义。
金融风险管理M-V方法的资产组合灵敏度分析
【摘 要】
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文章基于均值-方差（M-V）风险计量技术,分析了资产组合在资产品种减少的敏感性,通过引入协方差扰动,建立相关的M-V组合模型。同时和原模型进行比较,分析有效前沿的变化,探究其经
【机 构】
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西安石油大学经济管理学院,北京天相投资顾问有限公司
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2011年6期
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