【摘 要】
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为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系,将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下,提出了分位数向量自回归分布滞后模型:QVARDL(p, q),给出其数学表示、参数估计、
【机 构】
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合肥工业大学管理学院,合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室,DepartmentofMathematics
【基金项目】
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国家社会科学基金一般资助项目(15BJY008);国家自然科学基金重大资助项目(71490725);国家自然科学基金资助项目(71671056; 71071087);教育部人文社会科学研究规划基金资助项目(14YJA790015)
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为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系,将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下,提出了分位数向量自回归分布滞后模型:QVARDL(p, q),给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法.选取世界范围内主要国家(地区)资本市场作为研究对象,将建立的模型与方法应用于解释美国次贷危机的影响,结果表明:美国次贷危机在世界范围内产生了深远影响,但对不同国家(地区)的资本市场在影响程度、影响方式、响应时期等方面有着不同的表现.这一发现,有助于理解美国次贷危机的传播规律.
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