【摘 要】
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本文结合商业银行大资产负债管理的体系建设,考虑商业银行内部资金转移定价系统的FTP(Fund Transfer Pricing)配置实施方案,针对目前由于国内央行频繁的的利息调整而导致业内
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本文结合商业银行大资产负债管理的体系建设,考虑商业银行内部资金转移定价系统的FTP(Fund Transfer Pricing)配置实施方案,针对目前由于国内央行频繁的的利息调整而导致业内现有FTP收益率曲线精确度无法很好地满足定价需求,引入统计学结合工程物理学及信号分析等方法来设计一套精度较高和时间反应灵敏度较强的FTP收益率曲线,为FTP收益率曲线的设计提供一种新的模型构建理论和分析基础。
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