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研究了在连续时间两资产模型中个人最优投资组合选择与消费准则的结合问题,采用由离散时间模型过渡到连续时间极限情形的方法,给出了动态预算方程.在收益率由Wiener Brown运动过程生成的条件下,推导出了两资产问题的最优方程.
连续时间两资产模型的最优方程
【摘 要】
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研究了在连续时间两资产模型中个人最优投资组合选择与消费准则的结合问题,采用由离散时间模型过渡到连续时间极限情形的方法,给出了动态预算方程.在收益率由Wiener Brown运
【机 构】
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宁夏大学经济管理学院
【出 处】
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宁夏师范学院学报
【发表日期】
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2011年3期
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