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期刊论文
信用风险缓释工具定价理论研究
信用风险缓释工具定价理论研究
来源 :商 | 被引量 : 0次 | 上传用户:voodoochildzm
【摘 要】
:
2010年11月,中国银行间市场交易商协会推出了信用风险缓释工具( CRM),并在银行间交易市场展开试点工作。由于我国市场刚刚起步,关于CRM定价的研究寥寥无几。本文借鉴国外信用违约
【作 者】
:
侯玉洁
【机 构】
:
中央财经大学金融学院
【出 处】
:
商
【发表日期】
:
2014年3期
【关键词】
:
信用风险缓释工具
违约强度模型
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2010年11月,中国银行间市场交易商协会推出了信用风险缓释工具( CRM),并在银行间交易市场展开试点工作。由于我国市场刚刚起步,关于CRM定价的研究寥寥无几。本文借鉴国外信用违约互换定价理论的研究,比较各模型特点,结合我国产品及市场的实际情况,对CRM定价理论展开研究。
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