【摘 要】
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随着我国社会的发展和金融行业的不断改革,投机性越来越高,估值也存在泡沫.本文基于套利定价模型从股价本身出发,以金融行业20支个股2009年6月11日至2019年6月11日的日收益率
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随着我国社会的发展和金融行业的不断改革,投机性越来越高,估值也存在泡沫.本文基于套利定价模型从股价本身出发,以金融行业20支个股2009年6月11日至2019年6月11日的日收益率数据作为变量,利用因子分析提取因子,从而建立影响我国金融业个股收益率的模型,并利用回归方法对因子进行检验.研究结果表明,存在两个影响金融业个股收益率的因子.
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