【摘 要】
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股票市场的波动无处不在,宏观上看是杂乱无章的,周期具有不确定性,是非周期的——想要抓住波动规律是困难的,因此也就无法利用具有确定性公式的周期分析来预测股价的涨跌.虽
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股票市场的波动无处不在,宏观上看是杂乱无章的,周期具有不确定性,是非周期的——想要抓住波动规律是困难的,因此也就无法利用具有确定性公式的周期分析来预测股价的涨跌.虽然无法对股票序列整体定量刻画周期,但可以将其分解为趋势项、短期波动项以及噪声项.本文对股票时间序列信号先利用二阶低通滤波过滤噪声项,再利用差分去除趋势项,最后通过希尔伯特变换构造同相正交空间,利用旋转直观展示短期波动项的周期波动.通过判断价格所处的上升下降状态,制定交易策略,进行实证回测.实测验证结果表明该策略具有一定的盈利能力.
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