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针对投资者可能的投资需求确立了基于安全第一思想下两个相近的投资目标:1、极大化投资末期总收益率超过给定水平α的概率;2、极小化投资末期总收益率与给定水平α的距离.并分别就这两个目标建立了优化决策模型,得到了模型解析解,最后对两个模型结果进行了比较分析和经济解释.
两个安全第一思想模型的比较分析
【摘 要】
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针对投资者可能的投资需求确立了基于安全第一思想下两个相近的投资目标:1、极大化投资末期总收益率超过给定水平α的概率;2、极小化投资末期总收益率与给定水平α的距离.并
【机 构】
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湖南大学统计学院,湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2005年03期
【基金项目】
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湖南省自然科学基金资助项目(04JJ3009)
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