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浅析商业银行风险管理中的风险价值法
浅析商业银行风险管理中的风险价值法
来源 :美中经济评论 | 被引量 : 0次 | 上传用户:w1352688
【摘 要】
:
VbR方法是近年来在国外兴起的一种以概率论为基础、运用现代统计方法定量测量金融风险的管理工具。作为测量和控制金融风险的量化模型,VaR方法在商业银行的价格风险管理、信用
【作 者】
:
万军
【机 构】
:
上海大学国际工商与管理学院
【出 处】
:
美中经济评论
【发表日期】
:
2004年5期
【关键词】
:
VaR(风险价值)
商业银行
风险管理
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VbR方法是近年来在国外兴起的一种以概率论为基础、运用现代统计方法定量测量金融风险的管理工具。作为测量和控制金融风险的量化模型,VaR方法在商业银行的价格风险管理、信用风险管理、业绩评价、信息披露以及银行监管等方面具有独特优势,为商业银行提供了一种全新的和重要的风险管理工具。
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