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本文基于乘积最大化准则,提出一种新的交互式组合证券投资方法,即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题.该方法可以充分考虑投资者的要求,在考虑交易费用的前提下,在整个投资方案达到投资者要求底限的同时,实现收益和风险的权衡.
一种有交易费用的交互式组合证券投资方法
【摘 要】
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本文基于乘积最大化准则,提出一种新的交互式组合证券投资方法,即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题.该方法可以充分考虑投资者的要求,在考虑交易费用的前
【机 构】
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中国科技大学
【出 处】
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运筹与管理
【发表日期】
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2003年4期
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