【摘 要】
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随着中国能源需求量的不断增加,国际能源价格的波动必然会对中国经济的发展产生影响,因此,研究国际能源市场和中国股票市场之间的波动溢出关系具有重要意义。本文分别从中国
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随着中国能源需求量的不断增加,国际能源价格的波动必然会对中国经济的发展产生影响,因此,研究国际能源市场和中国股票市场之间的波动溢出关系具有重要意义。本文分别从中国整体股市以及沪、深分市场两个角度,借助VAR-BEKK模型,利用波动序列的Granger因果关系检验,不仅研究了国际能源市场与中国股票市场之间的波动溢出方向,同时也研究了两个市场之间波动溢出的滞后效应。实证结果表明,能源市场与中国股市之间存在双向波动溢出,但是国际能源市场的波动在滞后两期后传染给中国股票市场;从分市场角度来看,沪市和深市对国际能源市场的溢出是当期的,反之,国际能源市场对沪市和深市的影响存在滞后效应。
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