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现有文献中,一般假定数据生成过程(DGP)无结构变化。然而,剧烈的外生冲击(如金融危机、体制变化等)可能导致DGP具有结构突变。有鉴于此,Permn(1989)提出了结构突变的单位根问题:他运用结构变化的单位根检验,发现美国宏观经济变量时间序列数据大部分为结构突变的趋势稳定,这一结论与Nelson和Plosser(1982)的结论部分相逆。在Nelson和Plosser认定的13个含单位根的变量中,有10个为结构突变的趋势稳定,由此引发了结构变化的单位根和协整问题,Perron的发现也因此被称为Perro