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期权敲定价格的确定
期权敲定价格的确定
来源 :价值工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:joshua5201314
【摘 要】
:
期权卖方通常根据标的资产价格走势或可得到的其他信息判断如何确定期权敲定价格来获得更多收益。文章从统计学的角度,给出确定期权敲定价格的间距和区间的方法,把期权敲定价格
【作 者】
:
姜航
汪飞星
【机 构】
:
北京科技大学数理学院
【出 处】
:
价值工程
【发表日期】
:
2017年18期
【关键词】
:
VIX期权
敲定价格
收益最大化
VIX options
final price
maximize the benefits
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期权卖方通常根据标的资产价格走势或可得到的其他信息判断如何确定期权敲定价格来获得更多收益。文章从统计学的角度,给出确定期权敲定价格的间距和区间的方法,把期权敲定价格看成随机变量,得到VIX期权敲定价格的分布,并建立了收益最大化模型。
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