中国房地产市场与股票市场的双向溢出效应研究

来源 :上海经济研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：palerm97

【摘要】

：

房地产业是我国经济的支柱产业,股票市场是经济发展的晴雨表,两个市场在经济发展中的相互作用和影响历来受到学界和业界的广泛关注。本文选取1999-2018年样本数据,运用VAR-GARCH-BEKK模型,结合滚动窗口法,从静态和动态角度考察房地产市场和股票市场之间的均值和波动溢出效应。结果表明:房地产市场与股票市场整体上具有双向均值和波动溢出效应;2008年全球金融危机前,两市场之间存在双向均值和波动溢出效应;金融危机后,房地产市场对股票市场存在单向负均值溢出效应,股票市场不存在对房地产市场的均值溢出效应,两

【作者】

：

蒋彧李洁王花

【机构】

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南京大学商学院

【出处】

：

上海经济研究

【发表日期】

：

2021年6期

【关键词】

：

房地产市场股票市场均值溢出波动溢出 VAR-GARCH-BEKK模型

【基金项目】

：

教育部人文社会科学研究一般项目“我国房地产市场的波动特征及其驱动因素研究”(批准号:17YJC790063)的阶段性成果之一。

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