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本文首先分析了市场微观结构的基本命题和主要研究内容;其次综述了市场微观结构理论发展的三个阶段:存货模型、信息模型和看法差异模型;在综述分析的基础上,提出微观结构理论研究的发展方向可能是:一方面深入对看法差异模型的研究,另一方面加强对指令驱动市场和多资产市场的研究.最后分析了微观结构理论研究中的模型设定和研究方法.