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运用一种新的非参数统计方法即重标方差V／S分析方法考察上证股市收益的长期记忆效应，该方法比R／S分析与修正的R／S分析更稳健。研究表明：上证股市总体样本日、周收益率的Hurst指数均小于0．5，即不存在显著的长记忆效应，呈现反持续性。
上证综指收益率的长记忆研究
【摘 要】
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运用一种新的非参数统计方法即重标方差V／S分析方法考察上证股市收益的长期记忆效应，该方法比R／S分析与修正的R／S分析更稳健。研究表明：上证股市总体样本日、周收益率的Hurst指数
【机 构】
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安徽财经大学
【出 处】
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广西财经学院学报
【发表日期】
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2009年1期
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