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在离散时间期权定价模型中，标的资产的市场价格在每一时点的变动常常有多种可能状态，因而确定每一种状态发生的概率是期权定价的关键。本文探讨了离散时间二项式及三项式欧式期权定价模型中概率系数的确定，并利用该概率系数讨论了这类离散时间期权定价模型与 Black-Scholes模型的关系。
离散时间期权定价模型中概率系数的确定
【摘 要】
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在离散时间期权定价模型中，标的资产的市场价格在每一时点的变动常常有多种可能状态，因而确定每一种状态发生的概率是期权定价的关键。本文探讨了离散时间二项式及三项式欧式期
【机 构】
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荆州师范学院数学系434020
【出 处】
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荆州师范学院学报
【发表日期】
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2002年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(批准号 :70 0 71 0 1 2 )
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