【摘 要】
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由于消费信贷具有额度小、规模大、品种多、期限灵活等不同于公司信贷的特点,因而消费信贷组合的风险测度,不能完全照搬默顿的公司信贷组合模型。通过构建基于信誉和期权定价
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由于消费信贷具有额度小、规模大、品种多、期限灵活等不同于公司信贷的特点,因而消费信贷组合的风险测度,不能完全照搬默顿的公司信贷组合模型。通过构建基于信誉和期权定价的消费信贷组合信用风险测度模型,同时鉴于消费信贷数据缺乏,运用该模型对上市公司的资产进行了仿真研究。结果显示,该模型对消费信贷组合信用风险的测度还是较为谨慎、可靠的。
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