【摘 要】
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构建VAR-BEKK-GARCH模型，通过ARCH效应检验，以巴西图巴朗—中国青岛航线，南非萨达尼亚-中国青岛航线，澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛航线三条重要的进口铁矿石航线运价为代表进行分析。结果显示三条航线运价之间不存在均值溢出效应；进一步结合Wald检验，发现除澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛航线运价对南非萨达尼亚-中国青岛航线运价不存在单向波动溢出效应外，其他航线的运价之间均存在波动溢出效应，从而可
【机 构】
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武汉理工大学学报(交通科学与工程版)
【出 处】
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武汉理工大学学报(交通科学与工程版)
【基金项目】
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武汉航运交易所2021年度科研课题研究项目；
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构建VAR-BEKK-GARCH模型，通过ARCH效应检验，以巴西图巴朗—中国青岛航线，南非萨达尼亚-中国青岛航线，澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛航线三条重要的进口铁矿石航线运价为代表进行分析。结果显示三条航线运价之间不存在均值溢出效应；进一步结合Wald检验，发现除澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛航线运价对南非萨达尼亚-中国青岛航线运价不存在单向波动溢出效应外，其他航线的运价之间均存在波动溢出效应，从而可以为进口铁矿石航运市场参与者规避市场波动风险提供决策参考。
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