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本文选取上证综合指数(A股)和美国道琼斯指数2007年9月4日至2012年9月1日的数据作为研究样本,利用基于VAR模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国大陆和美国股市的联动性进行了实证研究分析。
中美股市联动性分析
【摘 要】
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本文选取上证综合指数(A股)和美国道琼斯指数2007年9月4日至2012年9月1日的数据作为研究样本,利用基于VAR模型的Johansen协整检验和Granger因果检验方法,对中国大陆和美国股
【机 构】
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南京财经大学金融学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2012年11期
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