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当模型误差不是白噪声时,通常的估计方法无效,特别是当回归因子包含后延变量时,估计不相合.因此,文章研究了半参数可加测量误差模型的白噪声检验.提出了一个白噪声检验统计量,并在模型误差是白噪声的零假设下证明了所提检验统计量服从渐近正态分布.随机模拟表明所提出的检验统计量具有良好的检验功效和水平.
半参数可加测量误差模型的白噪声检验
【摘 要】
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当模型误差不是白噪声时,通常的估计方法无效,特别是当回归因子包含后延变量时,估计不相合.因此,文章研究了半参数可加测量误差模型的白噪声检验.提出了一个白噪声检验统计量
【机 构】
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重庆工商大学数学与统计学院; 中国科学院数学与系统科学研究院;
【出 处】
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系统科学与数学
【发表日期】
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2014年08期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11101452);重庆市科委自然科学基金项目(2012jjA00035);重庆市教委科技项目(KJ1400613);国家重点基础研究发展计划资助项目(2011CB808000)资助课题
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