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农产品市场价格的变动关系到农业的稳定发展和农产品的有效供给,关系到农民收入的增长和生活水平的提高,也是农业管理部门决策的重要依据。改革开放以来,我国农产品市场价格波动频繁,成为影响农业稳定增产和农民稳定增收的主要障碍因素。特别是随着经济全球化趋势不断深化,国内外市场价格联动日趋明显,国际农产品市场价格变动已成为为诱导我国农产品市场价格波动不可忽视的的因素。但多年来,我国对农产品市场价格研究,现状分析研究多、形成机理研究少,国内市场价格变动研究多、国内外市场联合分析研究少,长期趋势变动研究多、短期预测分析研究少,加强农产品市场价格研究,已逐步成为政府部门和学者高度关注的重要经济学问题。在当前形势下,对农产品价格进行研究,既有利于增强政府管理部门的调控能力;又有助于农民准确地判断市场价格信号从而指导生产结构的调整;同时,探索农产品价格趋势的波动规律亦是农业科研的重要内容。本文针对我国农产品市场价格研究中相对薄弱的环节-短期市场价格变动问题,主要开展农产品短期价格分析与预测方法研究。目的在于通过比较现有预测理论和方法,研究提出适合于不同时间频度的短期分析与预测模型,并通过实证分析验证模型的可行性,提出模型改进建议。本文以北京新发地批发市场苹果短期价格的特征和规律为研究载体,对批发市场苹果的日、周、旬和月价格,采用加权最小二乘法、自回归求积移动平均和向量自回归等方法进行趋势模拟和短期预测:利用ARIMA(1,0,1)和GARCH(1,1)模型,对北京新发地2004.1.1至2009.3.31富士苹果日价格进行模拟和预测;利用ARIMA(3,1,3),(3,1,14)模型和VAR模型,对2004.1.1至2009.3.26,共270个周价格数据进行模拟和预测;采用ARIMA(13,1,13)、(2,1,13)、(3,1,13)模型对旬价格进行预测;采用WLS,ARIMA(1,1,10)、(10,1,10)和VAR模型,对2006.1月至2009.3月的红富士苹果月度价格进行模拟和预测研究。研究结果表明,以上各方法适用于拟合及预测特定市场,特定品种的农产品价格。通过对北京新发地批发市场富士苹果短期价格的定性分析及不同方法的定量研究,本文得出以下结论:对于日价格的拟合与预测,GRACH模型精度较高;对于周价格的拟合及预测,ARIMA模型优于VAR模型;ARIMA模型同时适用于旬价格的拟合及预测;ARIMA模型对月度价格的拟合效果好,但回归分析模型更适用于预测未来价格。