近年来,随着我国银行机构之间的关联性日益加深,银行间同业市场规模的迅速扩张,将极易导致银行间系统的风险传染效应出现危机。我国同业拆借利率出现快速攀升,特别在2013年6月出现的拆借市场信用违约印发的隔夜拆借利率突升至13.44%,刷新了隔夜拆借利率的历史记录,这次“钱荒”事件震动了全国的金融市场,也暴露了同业规模激增所隐藏在背后的风险。本文应用16家银行2013年财务数据对我国银行间市场的传染风险进行了模拟研究。首先,从银行间市场的风险传染路径——信用违约冲击、流动性冲击和银行挤兑角度对资本损失进行估测,并在此基础上考虑了银行间的回购市场。其次,本文为了更直观全面的展现传染效应,使用最大熵矩阵法来刻画传染路径和过程,从而准确明了估计传染风险。最后,根据模拟出的银行间系统性风险结果,进行研究分析,得出以下结论：(1)在同时融合考虑银行间同业拆借市场和回购市场时,个体银行资本损失加重,受波及的银行范围也显著扩大,加强了银行间间系统性风险的整体传染效应；(2)以中国银行等为代表的大型国有商业银行,是我国的系统重要性银行,在危机发生时处于银行系统的中心环节；民生银行、平安银行为代表的股份制银行,是我国的系统脆弱性银行,最容易受前者传染源银行影响。基于上述模拟结果,本文认为,在2013年,随着同业市场规模的迅速扩张,我国银行间的传染风险在增大。相关监管部门应警惕银行间间系统性传染风险,从识别系统重要性银行、完善同业市场监管法制、建立显性存款保险制度、加快实施信息披露等方面防范风险。