相对于批发信用，国内外理论界和实务界对零售信用风险管理的研究和应用有所忽视。然而，由于零售信用本身所具有的特点及其发展，对其的研究亟待加强。本文对零售信用的概念、特征及其主要管理方法给出了较为系统的分析介绍，结合美国等发达国家的研究和实践进展，对我国商业银行零售信用风险管理的应用进行研究。 文章对比讨论了零售信用风险和批发信用风险在概念、模型等方面的异同，对可能采用的零售信用风险建模途径进行了探讨。零售信用风险模型主要可以分为信用评价模型和组合信用风险管理模型。前者的历史较为悠久，以各种评分、评级模型为代表的个人信用评价模型一直以来并仍然是风险管理领域的热点。作为零售信用的范畴，对于小企业贷款的信用评价的方法也作了较为详细的介绍。对于能够有效进行经济资本计量和分配的零售信用风险组合模型进行了探讨和研究。国内这些内容的研究目前还很少。新版巴塞尔协议的颁布对各国商业银行业的影响重大，如何在新的监管框架下实施内部评级法(IRB)并有效管理各种风险至关重要。因此，BISⅡ的框架下的零售信用风险计量研究必不可少，论文对这个领域内的零售信用风险计量方法以及资本分配模型进行了较为详细的分析探讨。 更为重要的是，论文对零售信用风险管理在我国商业银行业的应用进行了比较细致的研究探讨。文章是从微观的模型应用以及宏观的政策建议两个方面展开讨论。对于微观模型应用部分，重点从三个方面进行阐述，即零售信用评价、零售产品定价以及零售风险(经济资本)计量三个方面。根据已有的研究和我国实际，论文给出了这三个方面较为详尽的处理流程和分析性的框架结构，并通过一个基于SVM(支持向量机)的我国银行零售贷款风险评价的具体算例，从实证角度演示并探讨了我国零售信用业务使用量化工具进行风险管理的适用性和有效性。在我国的商业银行努力向现代意义上的真正的商业银行转变的关键时期，宏观层面的制度和政策完善必不可少，文章对于如何完善并改进我国的零售信用风险管理提出若干宏观层面的理论建议。